这是一款同时配置股指期货和国债期货的多头策略,背后的逻辑是根据经济周期变化调整股债配置比例以求达到穿越周期的目的。
涉及标的:股指期货、国债期货
美国注册管理会计师(CMA)、金融风险管理师(FRM)持证者,上海证券交易所高级期权策略顾问。拥有多年金融行业工作经验,曾在私募机构任职,负责宏观及股票市场策略研究。擅长基本面研究,参与完成过多项交易所、中期协课题,目前专注于股指择时、股债策略联动等研究。
杜兰大学金融硕士,现为南华期货研究所固定收益组从事债券研究,侧重国债期货、利率债投资策略以及宏观经济研究。曾多次在期货日报发文,并参与中国期货业协会课题项目。
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